Riskijuhtimine futuuride kauplemisel

Mis on risk? Risk on protsess, mille käigus me teeme me tegevusi, mis võivad kaasa tuua mõne meie või meie oma kaotuse.

Börsil kaubeldavate futuuride suhtes kehtib see, kui palju raha me soovime kaotada ebasoodsas tulemuses, et saada kasumit protsentides.

Kuidas riske minimeerida, kauplemisel väga riskantse instrumendiga - futuurid. Kapitali haldamisel on palju kirjandust ja kaubandusega seotud riske minimeeritakse. Mina ise eristan järgmisi elemente:

• Peatustellimuse väärtus;
• Riski-kasumi summa;
• Sissemakse summa hoiuse väärtusest;
• Kahjude summa päevas.

Peatamiskorralduse väärtus.

Ma sõlmin tehingu ainult siis, kui suudan lõpetada 1-4% lepingujärgsest tagatisest . Väga harvadel juhtudel on see 5%, kuid ma püüan positsioone peatada 1,5 - 2,5%. Nüüd on kõige olulisem asjaolu, et ma ei lakka oma huvi enam olukorrast vaatamata, kuid ma otsin tehinguid, kus selline peatus sobiks.

Näide: garanteerige toetus 1 futuurlepingule Gazpromi aktsiate (GAZR) jaoks - 1500 rubla. Ma sisestan tehingu, kui näen, et suudan paigutada stoppkood 1-4% (15-60 rubla) arvutamisel. Pöörake see peatus üsna vastuvõetavaks ja päevas kauplemise risk ei ole väärt.

Riskiväärtus on kasum.

Riskijuhtimise oluline näitaja on kasumi riski suurus. Mida sa mõtled? Kui me sisestame kauplemispositsiooni (osta või müüa futuure), peame kõigepealt mõistma, kui palju me kaotame, kui tulemus on meile ebasoodne (hind ei lähe meie poole), kuid mis kõige tähtsam - kui palju me teenime minimaalselt, kui liikume meie suunas.

Me kindlasti ei tea, millal (mitte seda, kes seda ei tea), kui palju hind läheb punktid üle, kuid me teame, millised tasemed olid minevikus hinnad, ja see on meie esimene kriteerium. Positiivselt peame omama võrdlusalust, kus me positsioonist lahkume (sulgege tehing) ja see peaks olema kindel näitaja. Jah, hind võib meie suunas edasi minna, kuid see ei pruugi minna.

Nii et me siseneksime positsiooni, paneme paika ja ootame liikumist meie suunas. Seega peaks meie potentsiaalse kasumi väärtus olema vähemalt 2 korda suurem meie peatusest.

Näide: me ostame 1 futuurlepingu Gazpromi aktsiate jaoks (GAZR) hinnaga 1500 rubla (garantii). Pügime 30 krooni. (2% tagatisest) on meie riski väärtus ning me peaksime ootama kasumi vähemalt 60 rubla, st müüma leping 1560 rubla eest. Meie risk kasumi suhteks on 1: 2.

Ideaalis peaks püüdma saavutada riski ja kasumi suhet 1: 3 või rohkem. Mõnikord lähenen tehingu suhtega 1: 1, kuid harvadel juhtudel proovige sisestada vähemalt 1: 2.

Hoiusumma väärtuse sisend summa.

See tähendab, et te ei saa kogu kontolt ühe tehinguga sisestada. Miks? Sest peate oma kontol olema raha, kui hind ei lähe kohe sinu poole. Kui teil pole oma kontol piisavalt raha, peate hindade läbipainde hindama. Kui te ei lisata täiendavaid rahalisi vahendeid, siis tuleb teie positsioon sunniviisiliselt suletuna. See tähendab, et teie kontole pole piisavalt raha.

Loe edasi ...