Ootus ja kaubanduse börsil

Mediaansissetulek konventsionaalse kasiino suurusjärgu võrreldav ainult saagisega tehingute Wall Street. Smart inimesed on kaua aru, et üks ei saa alati tugineda oma õnne ja on alustanud kasutades statistilisi meetodeid , et saada stabiilsust oma tulu.

Casino muutub tohutu sest "tõenäosus" või teisisõnu, ootus mäng on küljel hasartmängude maja. Ja hoolimata sellest, mis mäng osaleda, varem või hiljem kasiino võidab. Casino kasumit kasvab isegi kiiremini, kui vahemikus mängud on need, mille tulemuseks on suhteliselt kiire periood - rulett, Craps või rohkem kaarte.

Ma arvan, et iga ettevõtja, et olla edukas töö vaja lahendada kolm kõige olulisemat eesmärki:

1. Veenduge, et mitmeid edukaid tehinguid ületa vältimatuid vigu ja möödalaskmisi.

2. Muuda oma kauplemise süsteemi nii, et võimalus teenida nii palju kui võimalik.

3. Selleks, et saavutada stabiilne positiivseid tulemusi oma tegevuse.

Ja siin me töötavad ettevõtjad, hea abi võib olla ootus. See termin Tõenäosusteooria on üks võti. Seda saab kasutada, et saada keskmine hinnang mõne juhusliku väärtuse. Matemaatiline ootus juhusliku muutuja, nagu raskuskeskme, kui me ette kujutada kõiki võimalikke tõenäosusi dots erinevate massidega.

Seoses müügistrateegia hinnata selle tulemuslikkust kasutavad sageli ootus (või kahjumit). See parameeter määrab summana toodete kasumid ja kahjumid tasemetele ja nende esinemise tõenäosused. Näiteks arenenud kauplemise strateegia näitab, et 37% kõikidest tehingutest toob kasumit, ja ülejäänud - 63% - on kahjumlik. Samal ajal, keskmine sissetulek edukas tehing on $ 7 ja keskmine kaotus on võrdne 1,4 dollarit. Me arvutame ootus kaubanduse sellise süsteemi:

MO = 7 x 0,37 + (0,63 x (-1,4)) = 2,59-0,882 = 1,708

Mis on see number? See ütleb, et pärast süsteemi eeskirjades, keskmiselt me saada 1,708 dollarit iga suletud tehingu.

Kuna saadud hindamine nullist suurem, selline süsteem võib kasutada täiesti reaalne töö. Kui arvutamise tulemus lootuses saada negatiivne, see on juba räägime keskmise kahjumi ja selline kaubandus toob kaasa hävingu.

Kasumi summa tehingu kohta võib väljendada ka ja suhteline väärtus kujul%. Näiteks:

• protsent tuludest 1 asi - 5%;
• protsent eduka kauplemise toimingute - 62%;
• kaotuse protsent tehingu kohta 1-3%;
• protsent kaotada ametitest - 38%;

Sel juhul ootus koguses (5% x 62% - 3% x 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1,96%. See tähendab, et keskmine tehingu toob 1,96%.

On võimalik, et töötada välja süsteem, mis hoolimata valdavalt kaotada ametitest annab positiivse tulemuse, sest selle MO> 0.

Kuid paar ootustele. See on raske teha, kui süsteem annab väga vähe kauplemise signaale. Sel juhul oleks saada võrreldav panga huvi. Las iga operatsiooni annab keskmiselt vaid 0,5 dollarit, kuid mis siis, kui süsteem nõuab 1000 operatsioone aastas? See on väga tõsine summa suhteliselt lühikese aja jooksul. Sellest järeldub loogiliselt, et teine iseloomulik hea kauplemise süsteemi võib pidada lühiajalist Hold asendisse.

Kui soovite sügavama arusaamise matemaatika võimalus näha, millised tingimisi ootus, usaldusvahemikud ja muid huvitavaid tööriistu, soovitame raamatu lugemist "Statistika Traders" (autor S.Bulashev). Kes teab, võib-olla liikluses kaos valuuta pärast raamatu lugemist näitab teile lihtsalt kõrgem vorm, et ...